为了提升性能和互操作性,ClickHouse 发布了 **pg_re2**,这是一个将 RE2 正则表达式引擎集成到 PostgreSQL 的插件。
RE2 基于有限自动机构建,而非标准 POSIX 正则表达式所使用的回溯算法,因此能够提供一致且可预测的执行时间。基准测试显示,与 PostgreSQL 原生函数相比,pg_re2 的性能提升了 1.8 倍至 8.6 倍,在索引和表扫描方面表现尤为显著。
除了速度优势,pg_re2 还解决了 PostgreSQL 和 ClickHouse 之间语法不兼容的关键问题。由于在标志处理、字符类和反斜杠序列(如 `\b`)等方面存在差异,当通过 `pg_clickhouse` 将查询从 Postgres 下推至 ClickHouse 时,相同的正则表达式往往会产生不同的结果。通过采用 pg_re2,开发者可以确保正则表达式在两个环境中表现一致,从而在整个数据平台中实现稳定的性能和可靠的查询结果。
该插件包含了一套与 ClickHouse 中功能完全对应的完整函数库,为在两个系统间迁移数据的用户提供了统一的正则处理体验。您可以通过 PGXN 或 GitHub 安装 pg_re2,以利用这些性能和兼容性优势。
本教程演示了如何将 DolphinDB 的高性能订单撮合模拟插件集成到现有的 C++ 回测框架中,为量化策略验证提供低延迟、高吞吐量的解决方案。
通过利用 **Swordfish 库**或 **DolphinDB C++ API**,机构既能保留现有基础设施,又能获得符合交易所规则(如“价格优先、时间优先”)的高精度撮合能力。
**系统设计的核心组件包括:**
* **行情数据回放:** 利用 DolphinDB 的数据引擎模拟历史快照和 Level-2 逐笔数据。
* **统一接口:** 定义了用于配置、订单管理(下单/撤单)和事件驱动回调(行情数据、订单状态、成交通知)的 C++ 接口。
* **实现路径:**
* **Swordfish:** 支持在本地运行撮合引擎,提供更高的性能并支持加速回测。
* **C++ API:** 连接至远程 DolphinDB 服务器,适用于网络延迟非核心考量因素的基础设施集成场景。
该方法为量化工程师提供了一座稳健、可扩展的桥梁,使其无需更换现有的 C++ 系统,即可针对算法和做市策略进行严谨且高时效性的模拟。